Сравнение XGIU.L с TI5G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L).
XGIU.L и TI5G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGIU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. TI5G.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGIU.L и TI5G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGIU.L и TI5G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGIU.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 1.26% | 1.16% | -1.40% | -0.59% | -12.25% | 3.51% | 7.89% | 4.14% | 5.73% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.08% | 5.70% | 4.60% | 3.62% | -3.69% | 5.28% | 4.05% | 3.05% | -0.77% |
Разные валюты инструментов
XGIU.L торгуется в GBp, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGIU.L показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 1.08%.
XGIU.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- -0.32%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
TI5G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGIU.L и TI5G.L
XGIU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XGIU.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск
XGIU.L
TI5G.L
Сравнение XGIU.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGIU.L | TI5G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.09 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.49 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.43 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 7.90 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGIU.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.09 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.99 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.86 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между XGIU.L и TI5G.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGIU.L и TI5G.L
XGIU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGIU.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.91% | 5.98% | 6.83% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.28% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок XGIU.L и TI5G.L
Максимальная просадка XGIU.L за все время составила -20.08%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.L и TI5G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGIU.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -5.63% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -1.55% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -5.63% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -0.36% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -1.04% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.48% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGIU.L и TI5G.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что XGIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGIU.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.90% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 1.68% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 3.35% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.06% | 3.07% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 3.25% | +8.54% |