PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGIU.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGIU.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGIU.L и TI5G.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XGIU.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
1.26%1.16%-1.40%-0.59%-12.25%3.51%7.89%4.14%5.73%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.08%5.70%4.60%3.62%-3.69%5.28%4.05%3.05%-0.77%
Разные валюты инструментов

XGIU.L торгуется в GBp, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGIU.L показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 1.08%.


XGIU.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.97%
1 год
1.81%
3 года*
-0.32%
5 лет*
-0.95%
10 лет*

TI5G.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.65%
3 года*
4.42%
5 лет*
3.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Сравнение комиссий XGIU.L и TI5G.L

XGIU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XGIU.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGIU.L
Ранг доходности на риск XGIU.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGIU.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGIU.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGIU.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGIU.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGIU.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGIU.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGIU.LTI5G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.09

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.49

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.43

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

7.90

-6.70

XGIU.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGIU.L на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа TI5G.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGIU.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGIU.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.09

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.99

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.86

-0.53

Корреляция

Корреляция между XGIU.L и TI5G.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGIU.L и TI5G.L

XGIU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.


TTM20252024202320222021202020192018
XGIU.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
5.91%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%

Просадки

Сравнение просадок XGIU.L и TI5G.L

Максимальная просадка XGIU.L за все время составила -20.08%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.L и TI5G.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XGIU.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-5.63%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-1.55%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.08%

-5.63%

-14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.70%

-0.36%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-1.04%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.48%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XGIU.L и TI5G.L

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что XGIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGIU.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

0.90%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

1.68%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

3.35%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

3.07%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

3.25%

+8.54%