Сравнение XG7U.L с ITPA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L).

XG7U.L и ITPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XG7U.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD. Фонд был запущен 6 февр. 2013 г.. ITPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XG7U.L и ITPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XG7U.L и ITPA.L

	2026 (YTD)	2025	2024
XG7U.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged	0.80%	4.67%	0.04%
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)	-0.87%	14.58%	0.82%

Разные валюты инструментов

XG7U.L торгуется в USD, в то время как ITPA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XG7U.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у ITPA.L с доходностью -0.87%.

XG7U.L

1 день: 0.07%

1 месяц: -1.68%

С начала года: 0.80%

6 месяцев: 1.59%

1 год: 3.19%

3 года*: 1.87%

5 лет*: -0.49%

10 лет*: 2.09%

ITPA.L

1 день: 0.81%

1 месяц: -1.65%

С начала года: -0.87%

6 месяцев: -0.92%

1 год: 5.52%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged

Название символа

iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с XG7U.L:

XG7U.L с SPY XG7U.L с XGEN.DE XG7U.L с XGIU.L XG7U.L с GILE.L XG7U.L с TIP5.L XG7U.L с ITPS.L XG7U.L с IGIL.L

Часто сравнивают с ITPA.L:

ITPA.L с GILG.L ITPA.L с TIPA.L ITPA.L с TIPG.L ITPA.L с SGIL.L ITPA.L с XGIU.L ITPA.L с GILI.L ITPA.L с IGIL.L

Сравнение комиссий XG7U.L и ITPA.L

XG7U.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XG7U.L

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged

ITPA.L

iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

XG7U.L vs. ITPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XG7U.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ITPA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG7U.L c ITPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XG7U.L	ITPA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.58	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.80	0.89	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.11	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.05	1.07	-0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.65	2.34	+1.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XG7U.L vs. ITPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG7U.L на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITPA.L равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG7U.L и ITPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XG7U.L	ITPA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	0.58	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.75	-0.43

Корреляция

Корреляция между XG7U.L и ITPA.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XG7U.L и ITPA.L

Ни XG7U.L, ни ITPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XG7U.L и ITPA.L

Максимальная просадка XG7U.L за все время составила -23.33%, что больше максимальной просадки ITPA.L в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7U.L и ITPA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XG7U.L	ITPA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.33%	-4.08%	-19.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.38%	-4.08%	+0.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.33%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.33%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.04%	-1.21%	-9.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.11%	-1.04%	-5.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.97%	1.09%	-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XG7U.L и ITPA.L

Текущая волатильность для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) составляет 1.94%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что XG7U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XG7U.L	ITPA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.94%	3.03%	-1.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.71%	5.40%	-1.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.65%	9.43%	-3.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.76%	9.25%	-1.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.99%	9.25%	-2.26%

Сравнение XG7U.L с ITPA.L

Доходность

Сравнение доходности XG7U.L и ITPA.L

Сравнение доходности по годам XG7U.L и ITPA.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XG7U.L

ITPA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XG7U.L и ITPA.L

Доходность на риск

XG7U.L vs. ITPA.L — Ранг доходности на риск

XG7U.L

ITPA.L

Сравнение XG7U.L c ITPA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XG7U.L vs. ITPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XG7U.L и ITPA.L

Просадки

Сравнение просадок XG7U.L и ITPA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XG7U.L и ITPA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)