PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGIU.L с ITPA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGIU.L с ITPA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L).

XGIU.L и ITPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGIU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. ITPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGIU.L и ITPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGIU.L и ITPA.L

2026 (YTD)20252024
XGIU.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C		1.26%1.16%-0.68%
ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)		0.26%6.54%1.72%
Разные валюты инструментов

XGIU.L торгуется в GBp, в то время как ITPA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGIU.L показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у ITPA.L с доходностью 0.26%.

XGIU.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.97%
1 год
1.81%
3 года*
-0.32%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—

ITPA.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с XGIU.L:
XGIU.L с GILG.LXGIU.L с GILI.LXGIU.L с TI5G.LXGIU.L с XG7U.LXGIU.L с GILE.LXGIU.L с IGIL.LXGIU.L с IDTP.L
Часто сравнивают с ITPA.L:
ITPA.L с GILG.LITPA.L с TIPA.LITPA.L с TIPG.LITPA.L с SGIL.LITPA.L с GILI.LITPA.L с IGIL.LITPA.L с IWDA.L

Сравнение комиссий XGIU.L и ITPA.L

XGIU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGIU.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

XGIU.L vs. ITPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGIU.L
Ранг доходности на риск XGIU.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGIU.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGIU.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGIU.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGIU.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGIU.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ITPA.L
Ранг доходности на риск ITPA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPA.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPA.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPA.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGIU.L c ITPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGIU.LITPA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.49

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.68

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.69

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

2.59

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGIU.L vs. ITPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGIU.L на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ITPA.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGIU.L и ITPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGIU.LITPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.84

-0.50

Корреляция

Корреляция между XGIU.L и ITPA.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGIU.L и ITPA.L

Ни XGIU.L, ни ITPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGIU.L и ITPA.L

Максимальная просадка XGIU.L за все время составила -20.08%, что больше максимальной просадки ITPA.L в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.L и ITPA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XGIU.LITPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-4.08%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-4.08%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.70%

-1.21%

-13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-1.04%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.09%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XGIU.L и ITPA.L

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что XGIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGIU.LITPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.35%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

2.33%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.12%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

5.03%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

5.03%

+6.76%