PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XGIU.DE с CBUL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGIU.DE с CBUL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XGIU.DE (Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C) and CBUL.DE (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds - XGIU.DE tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD while CBUL.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XGIU.DE returned 1.68%/yr vs 3.13%/yr for CBUL.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XGIU.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for CBUL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGIU.DE и CBUL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGIU.DE показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у CBUL.DE с доходностью 0.78%.

XGIU.DE

1 день
0.22%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.39%
С начала года
3.10%
1 год
3.95%
3 года*
1.68%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
0.61%

CBUL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
0.78%
С начала года
0.78%
1 год
1.21%
3 года*
3.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGIU.DE и CBUL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XGIU.DE
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C		3.10%-3.77%2.98%1.42%-15.66%
CBUL.DE
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.78%3.87%3.10%2.21%-3.69%

Correlation

The correlation between XGIU.DE and CBUL.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.36

Over the past year, the correlation between XGIU.DE and CBUL.DE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с XGIU.DE:
XGIU.DE с XTIP.DEXGIU.DE с LYQ7.DEXGIU.DE с IBCI.DEXGIU.DE с IS3V.DEXGIU.DE с IUS5.DEXGIU.DE с TIUP.DEXGIU.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с CBUL.DE:
CBUL.DE с XEIN.DECBUL.DE с UINF.DECBUL.DE с SYBY.DECBUL.DE с IBC5.DECBUL.DE с E15H.DECBUL.DE с IBCI.DECBUL.DE с EUIN.DE

Доходность на риск

XGIU.DE vs. CBUL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGIU.DE
Ранг доходности на риск XGIU.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGIU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGIU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGIU.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGIU.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGIU.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CBUL.DE
Ранг доходности на риск CBUL.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUL.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUL.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUL.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUL.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUL.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGIU.DE c CBUL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGIU.DECBUL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.30

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
0.48

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.76

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

2.07

+0.98

XGIU.DE vs. CBUL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGIU.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа CBUL.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGIU.DE и CBUL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGIU.DE и CBUL.DE

Максимальная просадка XGIU.DE за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки CBUL.DE в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.DE и CBUL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGIU.DECBUL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-5.07%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-1.58%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.44%

-1.58%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-1.02%

-15.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-1.80%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.59%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XGIU.DE и CBUL.DE

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что XGIU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGIU.DECBUL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.71%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

2.93%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

3.98%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

3.45%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

3.45%

+4.52%

Сравнение комиссий XGIU.DE и CBUL.DE

XGIU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CBUL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGIU.DE и CBUL.DE

XGIU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBUL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

ПозицияTTM2025202420232022
CBUL.DE
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		5.91%5.98%6.93%5.21%0.33%
XGIU.DE
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGIU.DE and CBUL.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XGIU.DE.

XGIU.DE tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while CBUL.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XGIU.DE and 0.12% for CBUL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGIU.DE и CBUL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор