PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUL.DE с XEIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUL.DE с XEIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUL.DE (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and XEIN.DE (Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds - CBUL.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged) while XEIN.DE tracks the iBoxx Euro Inflation-Linked Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUL.DE returned 3.13%/yr vs 1.88%/yr for XEIN.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBUL.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for XEIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUL.DE и XEIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) и Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc) (XEIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUL.DE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у XEIN.DE с доходностью 2.76%.

CBUL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
0.78%
С начала года
0.78%
1 год
1.21%
3 года*
3.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEIN.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
1.64%
С начала года
2.76%
1 год
2.86%
3 года*
1.88%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUL.DE и XEIN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUL.DE
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.78%3.87%3.10%2.21%-3.69%
XEIN.DE
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc)		2.76%0.88%-0.23%5.58%-10.79%

Correlation

The correlation between CBUL.DE and XEIN.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.38

Over the past year, the correlation between CBUL.DE and XEIN.DE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CBUL.DE:
CBUL.DE с XGIU.DECBUL.DE с UINF.DECBUL.DE с SYBY.DECBUL.DE с IBC5.DECBUL.DE с E15H.DECBUL.DE с IBCI.DECBUL.DE с EUIN.DE
Часто сравнивают с XEIN.DE:
XEIN.DE с E15H.DEXEIN.DE с EUIN.DEXEIN.DE с UINF.DEXEIN.DE с SYBY.DEXEIN.DE с EXUS.DEXEIN.DE с IBC5.DEXEIN.DE с TIUP.DE

Доходность на риск

CBUL.DE vs. XEIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUL.DE
Ранг доходности на риск CBUL.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUL.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUL.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUL.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUL.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUL.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XEIN.DE
Ранг доходности на риск XEIN.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEIN.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEIN.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEIN.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEIN.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEIN.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUL.DE c XEIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) и Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc) (XEIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUL.DEXEIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.77

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.12

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.49

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

4.10

-2.04

CBUL.DE vs. XEIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUL.DE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа XEIN.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUL.DE и XEIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUL.DE и XEIN.DE

Максимальная просадка CBUL.DE за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки XEIN.DE в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUL.DE и XEIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUL.DEXEIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-16.30%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-1.91%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.58%

-5.33%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-5.99%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.83%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.70%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUL.DE и XEIN.DE

Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) составляет 0.71%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc) (XEIN.DE) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что CBUL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUL.DEXEIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.93%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.77%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

3.69%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

6.75%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

6.15%

-2.70%

Сравнение комиссий CBUL.DE и XEIN.DE

CBUL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XEIN.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUL.DE и XEIN.DE

Дивидендная доходность CBUL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как XEIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CBUL.DE
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		5.91%5.98%6.93%5.21%0.33%
XEIN.DE
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUL.DE and XEIN.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for XEIN.DE.

CBUL.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged), while XEIN.DE tracks iBoxx Euro Inflation-Linked Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for CBUL.DE and 0.15% for XEIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUL.DE и XEIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор