PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUL.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUL.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUL.DE (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds - CBUL.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged) while EUIN.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUL.DE returned 3.13%/yr vs 2.24%/yr for EUIN.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CBUL.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUL.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUL.DE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%.

CBUL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
0.78%
С начала года
0.78%
1 год
1.21%
3 года*
3.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUL.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUL.DE
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.78%3.87%3.10%2.21%-3.69%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%2.53%

Correlation

The correlation between CBUL.DE and EUIN.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CBUL.DE:
CBUL.DE с XGIU.DECBUL.DE с XEIN.DECBUL.DE с UINF.DECBUL.DE с SYBY.DECBUL.DE с IBC5.DECBUL.DE с E15H.DECBUL.DE с IBCI.DE
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

CBUL.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUL.DE
Ранг доходности на риск CBUL.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUL.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUL.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUL.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUL.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUL.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUL.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUL.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.31

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.99

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.21

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

7.74

-5.68

CBUL.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUL.DE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUL.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUL.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка CBUL.DE за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUL.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUL.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-12.08%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-1.80%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.58%

-2.43%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.25%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.03%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.51%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUL.DE и EUIN.DE

Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) составляет 0.71%, в то время как у Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что CBUL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUL.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.93%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.83%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

3.03%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

3.57%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

3.40%

+0.05%

Сравнение комиссий CBUL.DE и EUIN.DE

CBUL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUL.DE и EUIN.DE

Дивидендная доходность CBUL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как EUIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CBUL.DE
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		5.91%5.98%6.93%5.21%0.33%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUL.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

CBUL.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged), while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for CBUL.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUL.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор