Сравнение CBUL.DE с E15H.DE
CBUL.DE (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and E15H.DE (Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds - CBUL.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged) while E15H.DE tracks the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUL.DE returned 3.13%/yr vs 1.85%/yr for E15H.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBUL.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for E15H.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUL.DE и E15H.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUL.DE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у E15H.DE с доходностью 2.73%.
CBUL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
E15H.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUL.DE и E15H.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUL.DE iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.78% | 3.87% | 3.10% | 2.21% | -3.69% |
E15H.DE Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) | 2.73% | 0.86% | -0.10% | 5.42% | -10.65% |
Correlation
The correlation between CBUL.DE and E15H.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between CBUL.DE and E15H.DE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUL.DE vs. E15H.DE — Ранг доходности на риск
CBUL.DE
E15H.DE
Сравнение CBUL.DE c E15H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) (E15H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUL.DE | E15H.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.43 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 4.35 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUL.DE и E15H.DE
Максимальная просадка CBUL.DE за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки E15H.DE в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUL.DE и E15H.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUL.DE | E15H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -15.98% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -2.00% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.58% | -5.43% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -5.77% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -7.15% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.66% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUL.DE и E15H.DE
Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) составляет 0.71%, в то время как у Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) (E15H.DE) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что CBUL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E15H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUL.DE | E15H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.84% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.85% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 3.87% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 6.65% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 6.32% | -2.87% |
Сравнение комиссий CBUL.DE и E15H.DE
CBUL.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии E15H.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUL.DE и E15H.DE
Дивидендная доходность CBUL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности E15H.DE в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUL.DE iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 5.91% | 5.98% | 6.93% | 5.21% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
E15H.DE Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) | 0.94% | 0.97% | 0.82% | 0.74% | 0.94% | 0.86% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
CBUL.DE and E15H.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E15H.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E15H.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for CBUL.DE.
CBUL.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged), while E15H.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for CBUL.DE and 0.09% for E15H.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUL.DE и E15H.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор