PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUL.DE с UINF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUL.DE с UINF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUL.DE (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and UINF.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds - CBUL.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged) while UINF.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUL.DE returned 3.13%/yr vs 4.38%/yr for UINF.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. CBUL.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for UINF.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUL.DE и UINF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUL.DE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у UINF.DE с доходностью 6.29%.

CBUL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
0.78%
С начала года
0.78%
1 год
1.21%
3 года*
3.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

UINF.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
4.27%
С начала года
6.29%
1 год
4.53%
3 года*
4.38%
5 лет*
5.52%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUL.DE и UINF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUL.DE
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.78%3.87%3.10%2.21%-3.69%
UINF.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)		6.29%-8.21%12.68%1.01%1.43%

Correlation

The correlation between CBUL.DE and UINF.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CBUL.DE:
CBUL.DE с XGIU.DECBUL.DE с XEIN.DECBUL.DE с SYBY.DECBUL.DE с IBC5.DECBUL.DE с E15H.DECBUL.DE с IBCI.DECBUL.DE с EUIN.DE
Часто сравнивают с UINF.DE:
UINF.DE с XGIU.DEUINF.DE с SYBY.DEUINF.DE с XEIN.DEUINF.DE с E15H.DEUINF.DE с EUIN.DEUINF.DE с IBCI.DEUINF.DE с LYPG.DE

Доходность на риск

CBUL.DE vs. UINF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUL.DE
Ранг доходности на риск CBUL.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUL.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUL.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUL.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUL.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUL.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UINF.DE
Ранг доходности на риск UINF.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UINF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UINF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UINF.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUL.DE c UINF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUL.DEUINF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.65

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.95

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.32

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

2.74

-0.68

CBUL.DE vs. UINF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUL.DE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа UINF.DE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUL.DE и UINF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUL.DE и UINF.DE

Максимальная просадка CBUL.DE за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки UINF.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUL.DE и UINF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUL.DEUINF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-16.94%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-3.41%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.58%

-12.26%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-5.58%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-7.53%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.64%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUL.DE и UINF.DE

Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (CBUL.DE) составляет 0.71%, в то время как у Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что CBUL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UINF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUL.DEUINF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.47%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

5.16%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

7.07%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

8.87%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

8.20%

-4.75%

Сравнение комиссий CBUL.DE и UINF.DE

CBUL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UINF.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUL.DE и UINF.DE

Дивидендная доходность CBUL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как UINF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CBUL.DE
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		5.91%5.98%6.93%5.21%0.33%
UINF.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUL.DE and UINF.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for UINF.DE.

CBUL.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years Index (EUR Hedged), while UINF.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for CBUL.DE and 0.25% for UINF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUL.DE и UINF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор