Сравнение XGII.DE с ERN1.L
XGII.DE (Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged) and ERN1.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGII.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while ERN1.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGII.DE returned 0.11%/yr vs 6.13%/yr for ERN1.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XGII.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ERN1.L.
Доходность
Сравнение доходности XGII.DE и ERN1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGII.DE торгуется в EUR, в то время как ERN1.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERN1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGII.DE показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у ERN1.L с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции XGII.DE уступали акциям ERN1.L по среднегодовой доходности: 0.11% против 6.13% соответственно.
XGII.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 1.03%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 0.11%
ERN1.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение доходности по годам XGII.DE и ERN1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 1.07% | 2.36% | -2.05% | 1.74% | -19.09% | 4.43% | 8.19% | 4.79% | -2.39% | 1.11% |
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.24% | -0.36% | 0.34% | 76.02% | -0.16% | -0.76% | -0.09% | 1.30% | -0.79% | -0.70% |
Correlation
The correlation between XGII.DE and ERN1.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2013 г. | 0.04 |
The correlation between XGII.DE and ERN1.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGII.DE vs. ERN1.L — Ранг доходности на риск
XGII.DE
ERN1.L
Сравнение XGII.DE c ERN1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGII.DE | ERN1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.56 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -0.88 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGII.DE | ERN1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.35 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.36 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XGII.DE и ERN1.L
Максимальная просадка XGII.DE за все время составила -24.58%, что больше максимальной просадки ERN1.L в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGII.DE и ERN1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGII.DE | ERN1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -4.23% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -1.85% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -2.34% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -2.48% | -22.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -4.23% | -20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -1.63% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -1.08% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.18% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGII.DE и ERN1.L
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что XGII.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERN1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGII.DE | ERN1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.99% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.12% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 2.94% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 32.93% | -25.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 23.49% | -16.37% |
Сравнение комиссий XGII.DE и ERN1.L
XGII.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ERN1.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGII.DE и ERN1.L
Дивидендная доходность XGII.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как ERN1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 13.08% |
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 1.00% | 0.94% | 1.02% | 0.68% | 0.97% | 0.45% | 1.44% | 0.91% | 0.63% | 0.00% | 3.87% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
XGII.DE and ERN1.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERN1.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERN1.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XGII.DE.
XGII.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ERN1.L is Ultrashort Bond. XGII.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while ERN1.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XGII.DE and 0.09% for ERN1.L.
Подберите оптимальное распределение для XGII.DE и ERN1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор