Сравнение XGES.L с XLVS.L
XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - XGES.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while XLVS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGES.L returned 1.51%/yr vs 3.86%/yr for XLVS.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGES.L charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for XLVS.L.
Доходность
Сравнение доходности XGES.L и XLVS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGES.L торгуется в GBP, в то время как XLVS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGES.L показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у XLVS.L с доходностью -1.70%.
XGES.L
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLVS.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам XGES.L и XLVS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -0.81% | 11.22% | -1.38% | -7.92% | -8.46% |
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -1.73% | 6.60% | 3.94% | -3.52% | 5.15% |
Correlation
The correlation between XGES.L and XLVS.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between XGES.L and XLVS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGES.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск
XGES.L
XLVS.L
Сравнение XGES.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGES.L | XLVS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.39 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 3.46 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGES.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.70 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок XGES.L и XLVS.L
Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки XLVS.L в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и XLVS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGES.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -24.30% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -11.67% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -19.70% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -5.07% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -4.78% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 4.68% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGES.L и XLVS.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGES.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.57% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 11.37% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 15.57% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 15.06% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 16.42% | +1.85% |
Сравнение комиссий XGES.L и XLVS.L
XGES.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLVS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGES.L и XLVS.L
Ни XGES.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGES.L and XLVS.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for XGES.L.
XGES.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XGES.L and 0.14% for XLVS.L.
Подберите оптимальное распределение для XGES.L и XLVS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор