Сравнение XGDU.L с SGLD.L
XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) are both Gold funds - XGDU.L tracks the Gold while SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 17.57%/yr vs 17.57%/yr for SGLD.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.L и SGLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGDU.L показывает доходность -6.56%, а SGLD.L немного ниже – -6.68%.
XGDU.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- —
SGLD.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам XGDU.L и SGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -6.56% | 64.73% | 26.19% | 13.45% | -0.09% | -4.08% | 10.70% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -6.68% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 12.47% |
Correlation
The correlation between XGDU.L and SGLD.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between XGDU.L and SGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.L vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск
XGDU.L
SGLD.L
Сравнение XGDU.L c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.L | SGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 2.49 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.L и SGLD.L
Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -24.55%, что меньше максимальной просадки SGLD.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и SGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.55% | -45.21% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.55% | -24.36% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.55% | -24.36% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -24.36% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.19% | -24.07% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -17.95% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 8.36% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.L и SGLD.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеют волатильность 9.15% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 9.09% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 23.04% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 25.95% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 17.57% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 15.64% | +1.75% |
Сравнение комиссий XGDU.L и SGLD.L
И XGDU.L, и SGLD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.L и SGLD.L
Ни XGDU.L, ни SGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, XGDU.L and SGLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.L and SGLD.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
XGDU.L tracks Gold, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и SGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор