PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.L с AUCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.L с AUCO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGDU.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while AUCO.L is a Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 18.61%/yr vs 22.29%/yr for AUCO.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for AUCO.L.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.L и AUCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.L показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -0.69%.

XGDU.L

1 день
0.58%
1 месяц
-4.76%
С начала года
3.77%
6 месяцев
5.98%
1 год
32.84%
3 года*
31.54%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—

AUCO.L

1 день
0.76%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
5.22%
1 год
64.36%
3 года*
49.95%
5 лет*
22.29%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.L и AUCO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		3.77%64.71%26.20%13.45%0.32%-3.91%9.83%
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-0.69%181.83%17.96%15.02%-14.29%-10.15%9.86%

Correlation

The correlation between XGDU.L and AUCO.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г.

0.78

The correlation between XGDU.L and AUCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

L&G Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с PPFB.DEXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с IAUMXGDU.L с VUSA.LXGDU.L с GLDM
Часто сравнивают с AUCO.L:
AUCO.L с XGDG.LAUCO.L с RTWO.LAUCO.L с ETRA.LAUCO.L с BULP.LAUCO.L с LDGL.LAUCO.L с SPAP.LAUCO.L с XPPT.L

Доходность на риск

XGDU.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AUCO.L
Ранг доходности на риск AUCO.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCO.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCO.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCO.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCO.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCO.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDU.LAUCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.41

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.89

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.10

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

5.42

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDU.L vs. AUCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUCO.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.L и AUCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDU.LAUCO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.58

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.27

+0.73

Просадки

Сравнение просадок XGDU.L и AUCO.L

Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки AUCO.L в -78.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и AUCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.LAUCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-78.40%

+56.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-30.56%

+13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-30.56%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-48.64%

+27.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-25.94%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-42.54%

+35.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

11.83%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.L и AUCO.L

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) составляет 6.39%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.LAUCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

15.82%

-9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

36.24%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

45.42%

-20.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

38.11%

-20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

35.36%

-18.05%

Сравнение комиссий XGDU.L и AUCO.L

XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AUCO.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.L и AUCO.L

Ни XGDU.L, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGDU.L and AUCO.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for AUCO.L.

XGDU.L is categorized as Precious Metals, while AUCO.L is Gold. XGDU.L tracks Gold, while AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Xtrackers and L&G. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.55% for AUCO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и AUCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор