PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUCO.L с RTWO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUCO.L и RTWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUCO.L и RTWO.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF
12.17%181.83%17.96%15.02%-14.29%-10.15%21.74%44.15%-10.43%10.00%
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc
2.11%11.33%9.23%20.06%-18.68%19.21%19.82%24.50%-12.79%14.73%

Доходность по периодам

С начала года, AUCO.L показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у RTWO.L с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции AUCO.L превзошли акции RTWO.L по среднегодовой доходности: 19.80% против 10.34% соответственно.


AUCO.L

1 день
7.53%
1 месяц
-14.77%
С начала года
12.17%
6 месяцев
28.13%
1 год
117.52%
3 года*
55.66%
5 лет*
28.66%
10 лет*
19.80%

RTWO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-3.32%
С начала года
2.11%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.09%
3 года*
12.80%
5 лет*
4.87%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Gold Mining UCITS ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий AUCO.L и RTWO.L

AUCO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RTWO.L в 0.30%.


Доходность на риск

AUCO.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUCO.L
Ранг доходности на риск AUCO.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCO.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCO.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCO.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCO.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCO.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCO.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUCO.LRTWO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.19

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.73

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

2.52

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.97

7.99

+5.97

AUCO.L vs. RTWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCO.L на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа RTWO.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCO.L и RTWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUCO.LRTWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.19

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.23

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между AUCO.L и RTWO.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCO.L и RTWO.L

Ни AUCO.L, ни RTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUCO.L и RTWO.L

Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки RTWO.L в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и RTWO.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AUCO.LRTWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.40%

-42.35%

-36.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-13.19%

-17.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.36%

-29.71%

-19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.49%

-42.35%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-5.89%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.76%

-7.96%

-34.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

2.87%

+5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCO.L и RTWO.L

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что AUCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUCO.LRTWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.73%

6.72%

+12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.69%

12.26%

+25.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.79%

19.41%

+27.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.53%

21.07%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

21.41%

+13.96%