PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUCO.L с LDGL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUCO.L с LDGL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing (LDGL.L).

AUCO.L и LDGL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUCO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность STOXX Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. LDGL.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AUCO.L и LDGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing (LDGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUCO.L и LDGL.L

2026 (YTD)
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-1.92%
LDGL.L
L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing		2.30%

Доходность по периодам

AUCO.L

1 день
-2.26%
1 месяц
-11.06%
С начала года
9.63%
6 месяцев
28.19%
1 год
116.42%
3 года*
53.76%
5 лет*
28.07%
10 лет*
19.33%

LDGL.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.77%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с AUCO.L:
AUCO.L с ETRA.LAUCO.L с SPAP.LAUCO.L с XGDG.LAUCO.L с REMXAUCO.L с BULP.LAUCO.L с XPPT.LAUCO.L с RTWO.L
Часто сравнивают с LDGL.L:
LDGL.L с TDIV.ASLDGL.L с RTWO.LLDGL.L с ETRA.L

Сравнение комиссий AUCO.L и LDGL.L

AUCO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LDGL.L в 0.29%.

AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF
LDGL.L
L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

AUCO.L vs. LDGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUCO.L
Ранг доходности на риск AUCO.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCO.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCO.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCO.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCO.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCO.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LDGL.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCO.L c LDGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing (LDGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUCO.LLDGL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUCO.L vs. LDGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUCO.LLDGL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.35

Корреляция

Корреляция между AUCO.L и LDGL.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCO.L и LDGL.L

AUCO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%
LDGL.L
L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing		0.68%

Просадки

Сравнение просадок AUCO.L и LDGL.L

Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки LDGL.L в -10.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и LDGL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AUCO.LLDGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.40%

-10.00%

-68.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.23%

-6.61%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.76%

-3.19%

-39.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AUCO.L и LDGL.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUCO.LLDGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.84%

17.29%

+29.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.53%

17.29%

+20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

17.29%

+18.08%