PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUCO.L с BULP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUCO.L с BULP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и WisdomTree Gold (BULP.L).

AUCO.L и BULP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUCO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность STOXX Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. BULP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AUCO.L и BULP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и WisdomTree Gold (BULP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUCO.L и BULP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		12.17%181.83%17.96%15.02%-14.29%-10.15%21.74%44.15%-10.43%10.00%
BULP.L
WisdomTree Gold		10.07%61.38%24.05%10.66%-1.91%-5.59%19.30%17.42%-3.12%9.57%
Разные валюты инструментов

AUCO.L торгуется в USD, в то время как BULP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BULP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUCO.L показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у BULP.L с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции AUCO.L превзошли акции BULP.L по среднегодовой доходности: 19.80% против 12.18% соответственно.

AUCO.L

1 день
7.53%
1 месяц
-14.77%
С начала года
12.17%
6 месяцев
28.13%
1 год
117.52%
3 года*
55.66%
5 лет*
28.66%
10 лет*
19.80%

BULP.L

1 день
3.24%
1 месяц
-10.34%
С начала года
10.07%
6 месяцев
22.17%
1 год
49.01%
3 года*
31.47%
5 лет*
20.09%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

WisdomTree Gold

Часто сравнивают с AUCO.L:
AUCO.L с ETRA.LAUCO.L с SPAP.LAUCO.L с XGDG.LAUCO.L с REMXAUCO.L с XPPT.LAUCO.L с RTWO.LAUCO.L с ESGP.L
Часто сравнивают с BULP.L:
BULP.L с SLVR.DEBULP.L с GBTCBULP.L с GC=FBULP.L с VWRA.LBULP.L с PHGP.LBULP.L с COFF.LBULP.L с GBSS.L

Сравнение комиссий AUCO.L и BULP.L

AUCO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BULP.L в 0.49%.

AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF
BULP.L
WisdomTree Gold

Доходность на риск

AUCO.L vs. BULP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUCO.L
Ранг доходности на риск AUCO.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCO.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCO.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCO.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCO.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCO.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BULP.L
Ранг доходности на риск BULP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCO.L c BULP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и WisdomTree Gold (BULP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUCO.LBULP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.85

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.31

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

2.72

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.97

10.49

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUCO.L vs. BULP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCO.L на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BULP.L равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCO.L и BULP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUCO.LBULP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.85

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.14

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между AUCO.L и BULP.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCO.L и BULP.L

Ни AUCO.L, ни BULP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUCO.L и BULP.L

Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки BULP.L в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и BULP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AUCO.LBULP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.40%

-44.90%

-33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-17.88%

-12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.36%

-17.88%

-31.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.49%

-23.68%

-30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-9.67%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.76%

-16.27%

-26.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

4.29%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCO.L и BULP.L

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с WisdomTree Gold (BULP.L) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что AUCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUCO.LBULP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.73%

11.03%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.69%

22.05%

+15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.79%

26.43%

+20.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.53%

17.68%

+19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

16.17%

+19.20%