PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.DE с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.DE с SLVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, XGDU.DE returned 30.34% vs 51.43% for SLVO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.DE и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как SLVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.DE показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 9.41%.

XGDU.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.16%
6 месяцев
5.58%
1 год
30.34%
3 года*
27.75%
5 лет*
19.58%
10 лет*
—

SLVO

1 день
-5.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
9.41%
6 месяцев
12.25%
1 год
51.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.DE и SLVO

2026 (YTD)20252024
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		2.16%49.11%16.51%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		9.41%50.88%6.60%

Correlation

The correlation between XGDU.DE and SLVO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.51

The correlation between XGDU.DE and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с XGDU.DE:
XGDU.DE с GLDXGDU.DE с EGLN.LXGDU.DE с GDXXGDU.DE с GLDA.DEXGDU.DE с WGLD.DEXGDU.DE с XSLE.DEXGDU.DE с XPPE.DE
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

XGDU.DE vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.DE c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDU.DESLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.78

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.10

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.09

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

12.20

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDU.DE vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.DE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVO равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.DE и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDU.DESLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.32

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XGDU.DE и SLVO

Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки SLVO в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.DESLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-16.71%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-16.71%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-7.40%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-3.36%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

4.23%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.DE и SLVO

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 5.51%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.DESLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

7.36%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

26.71%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

29.08%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

24.74%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

24.74%

-8.96%

Сравнение комиссий XGDU.DE и SLVO

XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.DE и SLVO

XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 49.12%.

ПозицияTTM20252024
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		49.12%19.35%14.45%
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGDU.DE and SLVO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.

XGDU.DE is categorized as Precious Metals, while SLVO is Silver. XGDU.DE tracks Gold, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.65% for SLVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор