Сравнение XGDG.L с GBSP.L
XGDG.L (Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both Precious Metals funds tracking the Gold (GBP Hedged), from Xtrackers and WisdomTree respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDG.L returned 17.04%/yr vs 17.19%/yr for GBSP.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XGDG.L charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDG.L и GBSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGDG.L показывает доходность 3.04%, а GBSP.L немного выше – 3.18%.
XGDG.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
GBSP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам XGDG.L и GBSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDG.L Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | 3.04% | 63.15% | 25.16% | 11.50% | -1.40% | -5.50% | 6.91% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 3.18% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 8.47% |
Correlation
The correlation between XGDG.L and GBSP.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2020 г. | 0.99 |
The correlation between XGDG.L and GBSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDG.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск
XGDG.L
GBSP.L
Сравнение XGDG.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDG.L | GBSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.76 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.51 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDG.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.38 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок XGDG.L и GBSP.L
Максимальная просадка XGDG.L за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки GBSP.L в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDG.L и GBSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDG.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -37.30% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -17.53% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.55% | -17.53% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -22.05% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -15.96% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -17.52% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 6.88% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDG.L и GBSP.L
Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) имеют волатильность 6.31% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDG.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.25% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 21.79% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 24.78% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.29% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.56% | +1.74% |
Сравнение комиссий XGDG.L и GBSP.L
XGDG.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDG.L и GBSP.L
Ни XGDG.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, XGDG.L and GBSP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for XGDG.L.
Both ETFs track Gold (GBP Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for XGDG.L and 0.25% for GBSP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDG.L и GBSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор