Сравнение XGD.TO с XQQ.TO
XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the Morningstar Gbl Gold GR CAD, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGD.TO returned 15.15%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XGD.TO charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XGD.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGD.TO показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции XGD.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 15.15% против 19.59% соответственно.
XGD.TO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 22.81%
- 10 лет*
- 15.15%
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам XGD.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 5.52% | 144.45% | 19.63% | 3.91% | -3.10% | -5.81% | 21.10% | 40.18% | -4.10% | 0.96% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
Correlation
The correlation between XGD.TO and XQQ.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.10 |
The correlation between XGD.TO and XQQ.TO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XGD.TO и XQQ.TO
Секторы
XGD.TO
XQQ.TO
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
XGD.TO
XQQ.TO
Коммуникационные услуги
XGD.TO
-
XQQ.TO
Потребительский циклический сектор
XGD.TO
-
XQQ.TO
Потребительский защитный сектор
XGD.TO
-
XQQ.TO
Энергетика
XGD.TO
-
XQQ.TO
Финансовые услуги
XGD.TO
-
XQQ.TO
Здравоохранение
XGD.TO
-
XQQ.TO
Промышленность
XGD.TO
-
XQQ.TO
Недвижимость
XGD.TO
-
XQQ.TO
Технологии
XGD.TO
-
XQQ.TO
Коммунальные услуги
XGD.TO
-
XQQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGD.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
XGD.TO
XQQ.TO
Сравнение XGD.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGD.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.94 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 10.98 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGD.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.37 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.88 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.86 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок XGD.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGD.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.55% | -38.55% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.95% | -12.76% | -16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.95% | -22.72% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -38.55% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -38.55% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -0.80% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -5.92% | -22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 3.41% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGD.TO и XQQ.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGD.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 4.51% | +10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 12.01% | +22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.90% | 15.82% | +27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.65% | 22.51% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 22.34% | +11.04% |
Сравнение комиссий XGD.TO и XQQ.TO
XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGD.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.59% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.80% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.09% | 0.57% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
XGD.TO and XQQ.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.
XGD.TO is categorized as Precious Metals, while XQQ.TO is Nasdaq-100. XGD.TO tracks Morningstar Gbl Gold GR CAD, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.61% for XGD.TO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор