PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XG12.DE с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XG12.DE с PSWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XG12.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - XG12.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 3 years, XG12.DE returned 12.73%/yr vs 18.93%/yr for PSWD.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XG12.DE charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XG12.DE и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XG12.DE показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%.

XG12.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
39.92%
6 месяцев
37.25%
1 год
53.56%
3 года*
12.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.38%
1 год
33.03%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XG12.DE и PSWD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		39.92%8.69%-4.44%-8.34%-5.33%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		16.46%14.64%17.68%12.73%-3.45%

Correlation

The correlation between XG12.DE and PSWD.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.76

The correlation between XG12.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с XG12.DE:
XG12.DE с GERD.DEXG12.DE с VWCE.DEXG12.DE с MWOE.DEXG12.DE с XDWL.DEXG12.DE с V3AA.DEXG12.DE с AVWC.DEXG12.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG

Доходность на риск

XG12.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG12.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XG12.DEPSWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
3.10

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
4.17

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.58

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

5.56

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.46

22.39

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XG12.DE vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG12.DE на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSWD.DE равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG12.DE и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XG12.DEPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

3.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XG12.DE и PSWD.DE

Максимальная просадка XG12.DE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG12.DE и PSWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XG12.DEPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-36.39%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-5.89%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-18.19%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.31%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-4.65%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.46%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XG12.DE и PSWD.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что XG12.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XG12.DEPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

3.08%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

7.86%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

10.54%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

13.16%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

15.19%

+2.25%

Сравнение комиссий XG12.DE и PSWD.DE

XG12.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XG12.DE и PSWD.DE

XG12.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XG12.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XG12.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XG12.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

XG12.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XG12.DE and 0.39% for PSWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XG12.DE и PSWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор