Сравнение XFRM.L с SPDM.L
XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) are both Commodities funds - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFRM.L returned 8.89%/yr vs 9.01%/yr for SPDM.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for SPDM.L.
Доходность
Сравнение доходности XFRM.L и SPDM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XFRM.L торгуется в USD, в то время как SPDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у SPDM.L с доходностью -15.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XFRM.L имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции SPDM.L немного впереди с 9.01%.
XFRM.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 36.57%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 56.68%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 8.89%
SPDM.L
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -13.41%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- -2.29%
- 5 лет*
- -14.10%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам XFRM.L и SPDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 36.57% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -12.43% | 6.62% |
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.75% | 74.44% | -19.00% | -38.04% | -5.71% | -20.33% | 22.88% | 53.28% | 17.94% | 56.28% |
Correlation
The correlation between XFRM.L and SPDM.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2014 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFRM.L vs. SPDM.L — Ранг доходности на риск
XFRM.L
SPDM.L
Сравнение XFRM.L c SPDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFRM.L | SPDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 0.86 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 1.84 | +13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFRM.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.71 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.33 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.10 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XFRM.L и SPDM.L
Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что меньше максимальной просадки SPDM.L в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и SPDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFRM.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.89% | -72.00% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -37.47% | +28.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -39.90% | +27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -72.00% | +38.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -72.00% | +34.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -56.54% | +51.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.77% | -27.59% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 17.51% | -13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFRM.L и SPDM.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) составляет 6.86%, в то время как у iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFRM.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 11.38% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 38.42% | -17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 45.52% | -22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 43.28% | -22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 38.71% | -20.26% |
Сравнение комиссий XFRM.L и SPDM.L
XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPDM.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFRM.L и SPDM.L
Ни XFRM.L, ни SPDM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XFRM.L and SPDM.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while SPDM.L tracks London Palladium PM Fix. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.20% for SPDM.L.
Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и SPDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор