Сравнение XFRM.L с ETRA.L
XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and ETRA.L (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while ETRA.L tracks the Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, XFRM.L returned 56.68% vs 40.23% for ETRA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for ETRA.L.
Доходность
Сравнение доходности XFRM.L и ETRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XFRM.L торгуется в USD, в то время как ETRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у ETRA.L с доходностью 14.42%.
XFRM.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 36.57%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 56.68%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 8.89%
ETRA.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFRM.L и ETRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 36.57% | 23.14% | -2.38% |
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 14.42% | 28.38% | -1.82% |
Correlation
The correlation between XFRM.L and ETRA.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between XFRM.L and ETRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFRM.L vs. ETRA.L — Ранг доходности на риск
XFRM.L
ETRA.L
Сравнение XFRM.L c ETRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFRM.L | ETRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 4.24 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 14.82 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFRM.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.34 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок XFRM.L и ETRA.L
Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки ETRA.L в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и ETRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFRM.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.89% | -13.42% | -43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -9.45% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -3.13% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.77% | -4.89% | -25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.71% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFRM.L и ETRA.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFRM.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.70% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 12.42% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 14.47% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 14.02% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 14.02% | +4.43% |
Сравнение комиссий XFRM.L и ETRA.L
XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ETRA.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFRM.L и ETRA.L
Ни XFRM.L, ни ETRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XFRM.L and ETRA.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFRM.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFRM.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ETRA.L.
XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while ETRA.L tracks Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.65% for ETRA.L.
Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и ETRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор