Сравнение XFRM.L с ENCO.L
XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFRM.L returned 18.67%/yr vs 9.76%/yr for ENCO.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.
Доходность
Сравнение доходности XFRM.L и ENCO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFRM.L показывает доходность 26.54%, что значительно выше, чем у ENCO.L с доходностью 20.59%.
XFRM.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 20.43%
- С начала года
- 26.54%
- 1 год
- 40.21%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 7.90%
ENCO.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 20.59%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFRM.L и ENCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 26.54% | 23.07% | 6.74% | -9.42% | 15.17% | 3.23% |
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 20.59% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
Correlation
The correlation between XFRM.L and ENCO.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between XFRM.L and ENCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFRM.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск
XFRM.L
ENCO.L
Сравнение XFRM.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFRM.L | ENCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.90 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 6.33 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFRM.L и ENCO.L
Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и ENCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFRM.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -23.99% | -37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -12.95% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -12.95% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -6.99% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.50% | -12.39% | -20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 3.89% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFRM.L и ENCO.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFRM.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.93% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 13.01% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 15.36% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 17.23% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 17.23% | +1.37% |
Сравнение комиссий XFRM.L и ENCO.L
XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ENCO.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFRM.L и ENCO.L
Ни XFRM.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XFRM.L and ENCO.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.30% for ENCO.L.
Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и ENCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор