PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFRM.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFRM.L с ENCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFRM.L returned 22.90%/yr vs 12.53%/yr for ENCG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFRM.L торгуется в USD, в то время как ENCG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у ENCG.L с доходностью 24.11%.

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
36.57%
6 месяцев
36.44%
1 год
56.68%
3 года*
22.90%
5 лет*
14.85%
10 лет*
8.89%

ENCG.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-2.98%
С начала года
24.11%
6 месяцев
23.41%
1 год
32.59%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFRM.L и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		36.57%23.14%6.70%-9.42%15.17%7.14%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.11%8.50%3.63%-2.97%23.40%13.20%

Correlation

The correlation between XFRM.L and ENCG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.82

The correlation between XFRM.L and ENCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L

Доходность на риск

XFRM.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFRM.LENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.95

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.50

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

5.00

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

11.35

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFRM.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа ENCG.L равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFRM.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.95

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.76

-0.62

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и ENCG.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFRM.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-23.60%

-33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-6.49%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-12.41%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.35%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.77%

-12.37%

-18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.86%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и ENCG.L

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFRM.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.39%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

13.88%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

16.61%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

18.41%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

18.41%

+0.04%

Сравнение комиссий XFRM.L и ENCG.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и ENCG.L

Ни XFRM.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XFRM.L and ENCG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор