Сравнение XFRM.L с COPA.L
XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both exchange-traded funds - XFRM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFRM.L returned 8.89%/yr vs 10.33%/yr for COPA.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XFRM.L и COPA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у COPA.L с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции XFRM.L уступали акциям COPA.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 10.33% соответственно.
XFRM.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 36.57%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 56.68%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 8.89%
COPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам XFRM.L и COPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 36.57% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -12.43% | 6.62% |
COPA.L WisdomTree Copper | 13.93% | 36.37% | 4.81% | 2.66% | -13.58% | 24.36% | 21.41% | 4.90% | -20.37% | 26.83% |
Correlation
The correlation between XFRM.L and COPA.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2014 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between XFRM.L and COPA.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFRM.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск
XFRM.L
COPA.L
Сравнение XFRM.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFRM.L | COPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 1.19 | +5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 2.57 | +12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFRM.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.91 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.27 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.09 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XFRM.L и COPA.L
Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что меньше максимальной просадки COPA.L в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и COPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFRM.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.89% | -67.44% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -25.25% | +15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -25.25% | +12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -34.64% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -38.75% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -2.26% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.77% | -33.24% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 11.73% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFRM.L и COPA.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) составляет 6.86%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFRM.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 8.83% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 18.91% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 33.17% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 26.20% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 23.28% | -4.83% |
Сравнение комиссий XFRM.L и COPA.L
И XFRM.L, и COPA.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFRM.L и COPA.L
Ни XFRM.L, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XFRM.L and COPA.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFRM.L and COPA.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
XFRM.L is categorized as Commodities, while COPA.L is Metals. XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex.
Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и COPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор