PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFR.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFR.TO с XIC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFR.TO returned 2.25%/yr vs 12.57%/yr for XIC.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XFR.TO charges 0.14%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XFR.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFR.TO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции XFR.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 2.25% против 12.57% соответственно.

XFR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.94%
3 года*
3.99%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.25%

XIC.TO

1 день
1.22%
1 месяц
5.07%
С начала года
12.10%
6 месяцев
13.12%
1 год
36.92%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.88%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFR.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		1.02%3.33%4.57%5.29%1.82%0.15%0.98%2.23%1.16%1.46%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.10%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%

Correlation

The correlation between XFR.TO and XIC.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2011 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Index ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с ZST.TOXFR.TO с XHY.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Доходность на риск

XFR.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFR.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFR.TOXIC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.09
2.92

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.92
3.75

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.53

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.53

3.99

+25.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.75

18.51

+69.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFR.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFR.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFR.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFR.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

2.92

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.93

1.14

+2.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

0.84

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.54

+0.64

Просадки

Сравнение просадок XFR.TO и XIC.TO

Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и XIC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFR.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-48.21%

+44.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-9.29%

+9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-12.27%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

-16.24%

+15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

-37.21%

+33.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-7.04%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.00%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XFR.TO и XIC.TO

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) составляет 0.18%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFR.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

3.61%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

10.39%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

12.71%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

13.14%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

14.96%

-13.11%

Сравнение комиссий XFR.TO и XIC.TO

XFR.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFR.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности XIC.TO в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.77%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.00%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

XFR.TO and XIC.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for XFR.TO.

XFR.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XIC.TO is Canada Equities. XFR.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. Their fees differ too: 0.14% for XFR.TO and 0.06% for XIC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFR.TO и XIC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор