Сравнение XFOR с NANC

С начала года, XFOR показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -6.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X4 Pharmaceuticals, Inc. (XFOR) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XFOR на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа NANC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFOR и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XFOR и NANC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

XFOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

Максимальная просадка XFOR за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFOR и NANC.

X4 Pharmaceuticals, Inc. (XFOR) имеет более высокую волатильность в 32.65% по сравнению с Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что XFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.