Сравнение XFNT.DE с ARKF
XFNT.DE (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - XFNT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select ESG Screened 100, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. XFNT.DE is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 3 years, XFNT.DE returned 13.58%/yr vs 23.07%/yr for ARKF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFNT.DE charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.
Доходность
Сравнение доходности XFNT.DE и ARKF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XFNT.DE торгуется в EUR, в то время как ARKF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XFNT.DE показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -14.28%.
XFNT.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- -4.02%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKF
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -20.09%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFNT.DE и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFNT.DE Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -2.44% | -1.22% | 40.05% | 24.41% | -8.56% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -14.28% | 13.40% | 43.20% | 87.48% | -21.82% |
Correlation
The correlation between XFNT.DE and ARKF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between XFNT.DE and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFNT.DE vs. ARKF — Ранг доходности на риск
XFNT.DE
ARKF
Сравнение XFNT.DE c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFNT.DE | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.14 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.26 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFNT.DE | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XFNT.DE и ARKF
Максимальная просадка XFNT.DE за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки ARKF в -75.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFNT.DE и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFNT.DE | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -75.63% | +49.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.51% | -38.52% | +15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -38.52% | +12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -33.79% | +20.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -32.03% | +24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 20.69% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFNT.DE и ARKF
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE) составляет 4.90%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что XFNT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFNT.DE | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 7.73% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 23.76% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 33.37% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 41.57% | -22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 38.92% | -19.59% |
Сравнение комиссий XFNT.DE и ARKF
XFNT.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFNT.DE и ARKF
XFNT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
XFNT.DE Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XFNT.DE and ARKF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFNT.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFNT.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.
XFNT.DE is categorized as Technology Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: Xtrackers and ARK. Their fees differ too: 0.30% for XFNT.DE and 0.75% for ARKF.
Подберите оптимальное распределение для XFNT.DE и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор