Сравнение XFNT.DE с ARKW
XFNT.DE (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - XFNT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select ESG Screened 100, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. XFNT.DE is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 3 years, XFNT.DE returned 13.58%/yr vs 35.75%/yr for ARKW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFNT.DE charges 0.30%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.
Доходность
Сравнение доходности XFNT.DE и ARKW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XFNT.DE торгуется в EUR, в то время как ARKW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XFNT.DE показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью 0.26%.
XFNT.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- -4.02%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKW
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- -4.52%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 22.61%
Сравнение доходности по годам XFNT.DE и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFNT.DE Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -2.44% | -1.22% | 40.05% | 24.41% | -8.56% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 0.26% | 22.44% | 51.66% | 90.98% | -32.43% |
Correlation
The correlation between XFNT.DE and ARKW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between XFNT.DE and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFNT.DE vs. ARKW — Ранг доходности на риск
XFNT.DE
ARKW
Сравнение XFNT.DE c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFNT.DE | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.49 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.97 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFNT.DE | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.53 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XFNT.DE и ARKW
Максимальная просадка XFNT.DE за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки ARKW в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFNT.DE и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFNT.DE | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -77.83% | +51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.51% | -35.41% | +11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -36.91% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -18.36% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -22.47% | +15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 17.88% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFNT.DE и ARKW
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE) составляет 4.90%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что XFNT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFNT.DE | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 7.17% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 22.73% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 32.67% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 42.45% | -23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 37.31% | -17.98% |
Сравнение комиссий XFNT.DE и ARKW
XFNT.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFNT.DE и ARKW
XFNT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.61% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
XFNT.DE Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XFNT.DE and ARKW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFNT.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFNT.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.
XFNT.DE is categorized as Technology Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and ARK. Their fees differ too: 0.30% for XFNT.DE and 0.76% for ARKW.
Подберите оптимальное распределение для XFNT.DE и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор