PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFNT.DE с 2B79.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFNT.DE с 2B79.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE) и iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE).

XFNT.DE и 2B79.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFNT.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select ESG Screened 100. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. 2B79.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Digitalisation. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XFNT.DE и 2B79.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE) и iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFNT.DE и 2B79.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XFNT.DE
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C		-14.44%-1.22%40.05%24.41%-8.56%
2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF		-12.42%-6.47%29.11%28.57%-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, XFNT.DE показывает доходность -14.44%, что значительно ниже, чем у 2B79.DE с доходностью -12.42%.

XFNT.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-14.44%
6 месяцев
-20.99%
1 год
-13.41%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

2B79.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-16.75%
1 год
-11.98%
3 года*
7.73%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C

iShares Digitalisation UCITS ETF

Часто сравнивают с XFNT.DE:
XFNT.DE с EUNN.DEXFNT.DE с XNGI.DEXFNT.DE с XNNV.DEXFNT.DE с XMLC.DEXFNT.DE с ARKWXFNT.DE с ARKFXFNT.DE с ARKK
Часто сравнивают с 2B79.DE:
2B79.DE с ^GSPC2B79.DE с VWRL.AS2B79.DE с SCHG2B79.DE с ^NDX2B79.DE с VUSA.AS2B79.DE с EQQQ.L2B79.DE с SPYI

Сравнение комиссий XFNT.DE и 2B79.DE

XFNT.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 2B79.DE в 0.40%.

2B79.DE
iShares Digitalisation UCITS ETF
XFNT.DE
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XFNT.DE vs. 2B79.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFNT.DE
Ранг доходности на риск XFNT.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFNT.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFNT.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFNT.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFNT.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFNT.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
2B79.DE
Ранг доходности на риск 2B79.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B79.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B79.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B79.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFNT.DE c 2B79.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE) и iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFNT.DE2B79.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.59

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.76

-0.69

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.91

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.29

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-0.75

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFNT.DE vs. 2B79.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFNT.DE на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B79.DE равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFNT.DE и 2B79.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFNT.DE2B79.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между XFNT.DE и 2B79.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFNT.DE и 2B79.DE

Ни XFNT.DE, ни 2B79.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XFNT.DE и 2B79.DE

Максимальная просадка XFNT.DE за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки 2B79.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFNT.DE и 2B79.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XFNT.DE2B79.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-38.40%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.51%

-22.05%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-25.14%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-11.13%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

8.55%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XFNT.DE и 2B79.DE

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE) и iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) имеют волатильность 4.66% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFNT.DE2B79.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.62%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.65%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

20.31%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

20.05%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

19.79%

-0.41%