PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFN.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFN.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFN.TO returned 14.55%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.61% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XFN.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFN.TO показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции XFN.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 14.55% против 11.72% соответственно.

XFN.TO

1 день
1.65%
1 месяц
6.06%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.93%
1 год
44.29%
3 года*
30.83%
5 лет*
17.31%
10 лет*
14.55%

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFN.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		14.37%34.40%29.32%13.09%-9.92%35.57%0.99%20.66%-9.76%12.54%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Correlation

The correlation between XFN.TO and XEG.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г.

0.41

The correlation between XFN.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XFN.TO и XEG.TO

Секторы
XFN.TO
XEG.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XFN.TO
100.0%
XEG.TO

-

Сырьевые материалы

XFN.TO

-

XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

XFN.TO

-

XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

XFN.TO

-

XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

XFN.TO

-

XEG.TO

-

Энергетика

XFN.TO

-

XEG.TO
100.0%

Здравоохранение

XFN.TO

-

XEG.TO

-

Промышленность

XFN.TO

-

XEG.TO

-

Недвижимость

XFN.TO

-

XEG.TO

-

Технологии

XFN.TO

-

XEG.TO

-

Коммунальные услуги

XFN.TO

-

XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

XFN.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFN.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFN.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
3.27

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
3.81

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.51

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

6.68

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.04

19.94

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFN.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFN.TO на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEG.TO равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFN.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFN.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

3.27

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

1.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.35

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.28

+0.36

Просадки

Сравнение просадок XFN.TO и XEG.TO

Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -56.55%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFN.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-87.74%

+31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-11.12%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-25.67%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-28.42%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-79.66%

+39.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.38%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-29.18%

+22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.72%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XFN.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) составляет 4.40%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFN.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

9.24%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

18.90%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

22.74%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

28.62%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

33.40%

-16.86%

Сравнение комиссий XFN.TO и XEG.TO

И XFN.TO, и XEG.TO имеют комиссию равную 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFN.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.13%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Часто задаваемые вопросы

XFN.TO and XEG.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.61% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XFN.TO and XEG.TO have the same expense ratio: 0.61% per year.

XFN.TO is categorized as Financials Equities, while XEG.TO is Energy Equities. XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор