Сравнение XFN.TO с WMT
XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XFN.TO returned 15.21%/yr vs 20.80%/yr for WMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XFN.TO и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XFN.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XFN.TO показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции XFN.TO уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 15.21% против 20.80% соответственно.
XFN.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 15.21%
WMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 36.19%
- 5 лет*
- 26.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение доходности по годам XFN.TO и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 17.97% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 20.66% | -9.76% | 12.54% |
WMT Walmart Inc. | 11.29% | 18.81% | 88.72% | 10.20% | 5.84% | 1.92% | 20.40% | 24.80% | 4.69% | 36.64% |
Correlation
The correlation between XFN.TO and WMT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between XFN.TO and WMT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFN.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск
XFN.TO
WMT
Сравнение XFN.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFN.TO | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.25 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 2.10 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.03 | 6.85 | +18.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFN.TO и WMT
Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки WMT в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFN.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.53% | -47.96% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -15.14% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -22.27% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -24.22% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | -24.22% | -15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.27% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -13.52% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 4.63% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFN.TO и WMT
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) составляет 4.08%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFN.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 10.08% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 19.04% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 24.44% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 22.53% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 22.81% | -6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFN.TO и WMT
Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.07% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
XFN.TO and WMT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор