Сравнение XFLX с XAGG
XFLX (FundX Flexible ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFLX charges 1.17%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности XFLX и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
XFLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLX и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | 1.27% | 0.32% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between XFLX and XAGG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLX vs. XAGG — Ранг доходности на риск
XFLX
XAGG
Сравнение XFLX c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLX | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLX | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.94 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок XFLX и XAGG
Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLX | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.54% | -2.88% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.37% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.57% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLX и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLX | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 3.47% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.47% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.47% | +1.22% |
Сравнение комиссий XFLX и XAGG
XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLX и XAGG
Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
XFLX FundX Flexible ETF | 9.67% | 9.80% | 4.55% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
XFLX and XAGG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.17% for XFLX.
XFLX has the higher dividend yield at 9.67%, compared with 3.86% for XAGG.
They also come from different issuers: FundX and Eaton Vance. Their fees differ too: 1.17% for XFLX and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для XFLX и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор