PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFIX с ZHOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFIX с ZHOG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).

XFIX и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIX - это активно управляемый фонд от F/m. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XFIX и ZHOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFIX и ZHOG

2026 (YTD)202520242023
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		0.11%5.98%4.94%5.92%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.11%5.98%4.94%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с XFIX на уровне 0.11% и ZHOG на уровне 0.11%.

XFIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZHOG

1 день
0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

F/m Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с XFIX:
XFIX с BCPLXFIX с WABFXFIX с APCBXFIX с BNDSXFIX с BNDIXFIX с BNDPXFIX с BYLD
Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с OACPZHOG с BRTR

Сравнение комиссий XFIX и ZHOG

XFIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.

ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

XFIX vs. ZHOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFIX
Ранг доходности на риск XFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFIX c ZHOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFIXZHOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.02

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.69

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.14

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

8.58

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFIX vs. ZHOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZHOG равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFIX и ZHOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFIXZHOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.02

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.62

0.00

Корреляция

Корреляция между XFIX и ZHOG составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFIX и ZHOG

Дивидендная доходность XFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что сопоставимо с доходностью ZHOG в 5.21%

TTM202520242023
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		5.21%5.35%5.50%1.70%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.21%5.35%5.50%1.70%

Просадки

Сравнение просадок XFIX и ZHOG

Максимальная просадка XFIX за все время составила -3.66%, примерно равная максимальной просадке ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIX и ZHOG.

Загрузка...

Показатели просадок

XFIXZHOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-3.66%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.09%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.64%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.73%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.55%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XFIX и ZHOG

F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) имеют волатильность 0.71% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFIXZHOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.71%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

1.10%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

2.31%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

4.12%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

4.12%

0.00%