PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFIX с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFIX с MAMB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).

XFIX и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIX - это активно управляемый фонд от F/m. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XFIX и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFIX и MAMB

2026 (YTD)202520242023
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		0.11%5.98%4.94%5.92%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.51%10.69%1.32%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, XFIX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.51%.

XFIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.29%
1 месяц
-1.42%
С начала года
1.51%
6 месяцев
3.02%
1 год
8.35%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с XFIX:
XFIX с BCPLXFIX с WABFXFIX с BNDSXFIX с APCBXFIX с BNDIXFIX с BNDPXFIX с BYLD
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с FSYDMAMB с JHCPMAMB с BNDMAMB с EVTRMAMB с SYSB

Сравнение комиссий XFIX и MAMB

XFIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

XFIX vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFIX
Ранг доходности на риск XFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFIX c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFIXMAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.38

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.94

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.35

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

7.45

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFIX vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFIX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа MAMB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFIX и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFIXMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.38

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.15

+1.46

Корреляция

Корреляция между XFIX и MAMB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFIX и MAMB

Дивидендная доходность XFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности MAMB в 2.45%

TTM20252024202320222021
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		5.21%5.35%5.50%1.70%0.00%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.45%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Просадки

Сравнение просадок XFIX и MAMB

Максимальная просадка XFIX за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIX и MAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

XFIXMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-19.33%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-3.55%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.14%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-7.69%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.12%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XFIX и MAMB

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) составляет 0.71%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что XFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFIXMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.30%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

4.29%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

6.08%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

6.97%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

6.96%

-2.84%