PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEYX.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XEYX.DE с ^NDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEYX.DE (BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the CAC 40® ESG, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEYX.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEYX.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEYX.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.80%.

XEYX.DE

1 день
1.35%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.06%
3 года*
7.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
7.55%
С начала года
21.80%
6 месяцев
18.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEYX.DE и ^NDX

2026 (YTD)2025
XEYX.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF		0.36%4.66%
^NDX
NASDAQ 100 Index		16.93%12.54%

Correlation

The correlation between XEYX.DE and ^NDX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с XEYX.DE:
XEYX.DE с ESEE.DEXEYX.DE с ASRE.DEXEYX.DE с ELFC.DEXEYX.DE с EMEC.DEXEYX.DE с CEMT.DEXEYX.DE с EMWE.DEXEYX.DE с ESEA.DE
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

XEYX.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEYX.DE
Ранг доходности на риск XEYX.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEYX.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEYX.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEYX.DE^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEYX.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEYX.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.30

-1.86

Просадки

Сравнение просадок XEYX.DE и ^NDX

Максимальная просадка XEYX.DE за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки ^NDX в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEYX.DE и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEYX.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-11.19%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.69%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-2.54%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XEYX.DE и ^NDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEYX.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

16.28%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.28%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.28%

+0.95%

Часто задаваемые вопросы

XEYX.DE and ^NDX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEYX.DE и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор