Сравнение XEYX.DE с ESEA.DE
XEYX.DE (BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XEYX.DE is a Europe Equities fund tracking the CAC 40® ESG, while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEYX.DE returned 7.15%/yr vs 18.81%/yr for ESEA.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEYX.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XEYX.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEYX.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEYX.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у ESEA.DE с доходностью 11.32%.
XEYX.DE
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEYX.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEYX.DE BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 0.36% | 15.20% | 2.43% | 20.02% | -9.59% | 9.61% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 32.44% | 22.22% | -14.52% | 12.36% |
Correlation
The correlation between XEYX.DE and ESEA.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between XEYX.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEYX.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
XEYX.DE
ESEA.DE
Сравнение XEYX.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEYX.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.53 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 12.08 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEYX.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.04 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XEYX.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка XEYX.DE за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEYX.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEYX.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -33.64% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -7.19% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -22.79% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.39% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -4.87% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.10% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEYX.DE и ESEA.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XEYX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEYX.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.02% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 8.65% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 12.45% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.91% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.81% | -0.58% |
Сравнение комиссий XEYX.DE и ESEA.DE
XEYX.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEYX.DE и ESEA.DE
Дивидендная доходность XEYX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности ESEA.DE в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
XEYX.DE BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 2.87% | 2.88% | 2.97% | 2.53% | 2.96% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEYX.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XEYX.DE.
XEYX.DE is categorized as Europe Equities, while ESEA.DE is S&P 500. XEYX.DE tracks CAC 40® ESG, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for XEYX.DE and 0.15% for ESEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XEYX.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор