PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEXP.TO с ZWT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEXP.TO с ZWT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEXP.TO (iShares Exponential Technologies Index ETF) and ZWT.TO (BMO Covered Call Technology ETF) are both Technology Equities funds. XEXP.TO is passively managed, while ZWT.TO is actively managed. Over the past 3 years, XEXP.TO returned 17.58%/yr vs 35.67%/yr for ZWT.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XEXP.TO charges 0.44%/yr vs 0.71%/yr for ZWT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEXP.TO и ZWT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEXP.TO показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у ZWT.TO с доходностью 19.50%.

XEXP.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
11.20%
С начала года
21.03%
6 месяцев
12.86%
1 год
38.91%
3 года*
17.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWT.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
10.24%
С начала года
19.50%
6 месяцев
16.61%
1 год
45.80%
3 года*
35.67%
5 лет*
23.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEXP.TO и ZWT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		21.03%13.97%9.27%24.40%1.69%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		19.50%18.15%49.78%65.75%-11.98%

Correlation

The correlation between XEXP.TO and ZWT.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Exponential Technologies Index ETF

BMO Covered Call Technology ETF

Часто сравнивают с XEXP.TO:
XEXP.TO с ZXLK.TOXEXP.TO с INAI.TOXEXP.TO с TEC.TOXEXP.TO с QMAX.TOXEXP.TO с MTRX.TOXEXP.TO с QMVP.TOXEXP.TO с HTA.TO
Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с ZXLK.TOZWT.TO с VDY.TO

Доходность на риск

XEXP.TO vs. ZWT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEXP.TO
Ранг доходности на риск XEXP.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEXP.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEXP.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEXP.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEXP.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEXP.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEXP.TO c ZWT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEXP.TOZWT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.58

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.26

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.89

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

9.28

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEXP.TO vs. ZWT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEXP.TO на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWT.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEXP.TO и ZWT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEXP.TOZWT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.98

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XEXP.TO и ZWT.TO

Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки ZWT.TO в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и ZWT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEXP.TOZWT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-35.84%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-15.93%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-26.27%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.77%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-8.83%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.95%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XEXP.TO и ZWT.TO

iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEXP.TOZWT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.33%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.69%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

17.82%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

23.23%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

22.97%

-4.06%

Сравнение комиссий XEXP.TO и ZWT.TO

XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ZWT.TO в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEXP.TO и ZWT.TO

Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ZWT.TO в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		0.54%0.65%0.80%0.63%0.21%0.00%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		4.25%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%

Часто задаваемые вопросы

XEXP.TO and ZWT.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEXP.TO is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEXP.TO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.71% for ZWT.TO.

They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.44% for XEXP.TO and 0.71% for ZWT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEXP.TO и ZWT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор