Сравнение XEXP.TO с TECH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO).
XEXP.TO и TECH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEXP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEXP.TO и TECH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEXP.TO и TECH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | -0.03% | 13.97% | 9.27% | 24.40% | 1.69% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -8.32% | 18.22% | 40.26% | 80.38% | -19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, XEXP.TO показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у TECH.TO с доходностью -8.32%.
XEXP.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECH.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEXP.TO и TECH.TO
XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TECH.TO в 0.40%.
Доходность на риск
XEXP.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск
XEXP.TO
TECH.TO
Сравнение XEXP.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEXP.TO | TECH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 3.40 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEXP.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между XEXP.TO и TECH.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEXP.TO и TECH.TO
Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности TECH.TO в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 0.65% | 0.65% | 0.80% | 0.63% | 0.21% | 0.00% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.13% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок XEXP.TO и TECH.TO
Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки TECH.TO в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и TECH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEXP.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -47.92% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.16% | -16.59% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -11.79% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -12.66% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 5.20% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEXP.TO и TECH.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) имеют волатильность 6.54% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEXP.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 6.83% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.13% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 23.30% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 26.63% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 26.63% | -7.65% |