PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XETM.TO с XEMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XETM.TO с XEMC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO).

XETM.TO и XEMC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XETM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XETM.TO и XEMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XETM.TO и XEMC.TO

2026 (YTD)202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		12.67%74.97%5.16%-2.24%
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		10.79%28.28%10.87%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, XETM.TO показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у XEMC.TO с доходностью 10.79%.

XETM.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-12.58%
С начала года
12.67%
6 месяцев
34.52%
1 год
91.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEMC.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-6.16%
С начала года
10.79%
6 месяцев
17.98%
1 год
42.93%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с SETMXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDV
Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с VVL.TO

Сравнение комиссий XETM.TO и XEMC.TO

XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XEMC.TO в 0.25%.

XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Доходность на риск

XETM.TO vs. XEMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XETM.TO c XEMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XETM.TOXEMC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.17

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.82

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.28

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

11.93

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XETM.TO vs. XEMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XETM.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEMC.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XETM.TO и XEMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XETM.TOXEMC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.37

-0.45

Корреляция

Корреляция между XETM.TO и XEMC.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XETM.TO и XEMC.TO

Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XEMC.TO в 2.24%

TTM202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.59%0.66%0.69%0.48%
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.24%2.48%2.28%1.67%

Просадки

Сравнение просадок XETM.TO и XEMC.TO

Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки XEMC.TO в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и XEMC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XETM.TOXEMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-14.55%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-13.12%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-8.61%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-2.23%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

3.61%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XETM.TO и XEMC.TO

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XETM.TOXEMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

10.27%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.12%

15.51%

+15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

19.92%

+23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

14.60%

+20.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

14.60%

+20.11%