Сравнение XETM.TO с COPP.TO
XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) and COPP.TO (Global X Copper Producers Index ETF) are both exchange-traded funds - XETM.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while COPP.TO is a Copper fund tracking the Solactive North American Listed Copper Producers Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XETM.TO charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for COPP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XETM.TO и COPP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XETM.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPP.TO
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 65.08%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XETM.TO и COPP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | -7.96% |
COPP.TO Global X Copper Producers Index ETF | -6.33% |
Correlation
The correlation between XETM.TO and COPP.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XETM.TO vs. COPP.TO — Ранг доходности на риск
XETM.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPP.TO
Сравнение XETM.TO c COPP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XETM.TO | COPP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XETM.TO и COPP.TO
Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки COPP.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и COPP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XETM.TO | COPP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -40.80% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -18.53% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -14.01% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XETM.TO и COPP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XETM.TO | COPP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 43.44% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 38.96% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 38.96% | +11.02% |
Сравнение комиссий XETM.TO и COPP.TO
XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COPP.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XETM.TO и COPP.TO
XETM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COPP.TO Global X Copper Producers Index ETF | 0.16% | 0.18% | 0.19% | 0.73% | 1.19% |
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XETM.TO and COPP.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XETM.TO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XETM.TO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.TO.
XETM.TO is categorized as Materials, while COPP.TO is Copper. XETM.TO tracks S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while COPP.TO tracks Solactive North American Listed Copper Producers Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for XETM.TO and 0.65% for COPP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XETM.TO и COPP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор