Сравнение VEUR.L с EXSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE).
VEUR.L и EXSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUR.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEUR.L или EXSA.DE.
Основные характеристики
| VEUR.L | EXSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.58% | 10.58% |
| Дох-ть за 1 год | 14.21% | 16.37% |
| Дох-ть за 3 года | 7.25% | 6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.92% | 8.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.22% | 6.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 10.44% | 10.49% |
| Макс. просадка | -28.59% | -58.34% |
| Текущая просадка | -2.35% | -1.54% |
Корреляция
Корреляция между VEUR.L и EXSA.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.L и EXSA.DE
С начала года, VEUR.L показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у EXSA.DE с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции VEUR.L превзошли акции EXSA.DE по среднегодовой доходности: 8.22% против 6.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUR.L и EXSA.DE
VEUR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXSA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEUR.L c EXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.L и EXSA.DE
Дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности EXSA.DE в 2.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.56% | 2.96% | 3.22% | 2.73% | 2.30% | 3.34% | 3.53% | 3.05% | 3.03% | 3.05% | 3.92% | 0.76% |
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.69% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% | 3.14% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.L и EXSA.DE
Максимальная просадка VEUR.L за все время составила -28.59%, что меньше максимальной просадки EXSA.DE в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.L и EXSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.L и EXSA.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VEUR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.