Сравнение VEUR.L с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VEUR.L и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUR.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEUR.L или VEA.
Основные характеристики
| VEUR.L | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.94% | 10.23% |
| Дох-ть за 1 год | 12.36% | 17.80% |
| Дох-ть за 3 года | 7.05% | 3.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 7.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.16% | 5.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 10.45% | 13.23% |
| Макс. просадка | -28.59% | -60.70% |
| Текущая просадка | -2.93% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между VEUR.L и VEA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.L и VEA
С начала года, VEUR.L показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции VEUR.L превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 8.16% против 5.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUR.L и VEA
VEUR.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEUR.L c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.L и VEA
Дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VEA в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.57% | 2.96% | 3.22% | 2.73% | 2.30% | 3.34% | 3.53% | 3.05% | 3.03% | 3.05% | 3.92% | 0.76% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.20% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.L и VEA
Максимальная просадка VEUR.L за все время составила -28.59%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.L и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.L и VEA
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что VEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.