PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESX.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESX.L с LDEG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XESX.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XESX.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESX.L returned 11.50%/yr vs 15.86%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XESX.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности XESX.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESX.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 9.41%.

XESX.L

1 день
-0.58%
1 месяц
0.95%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.76%
1 год
17.94%
3 года*
15.44%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.42%

LDEG.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.41%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.97%
3 года*
23.56%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESX.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		5.66%28.01%6.19%20.07%-3.31%6.91%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		9.41%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%

Correlation

The correlation between XESX.L and LDEG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between XESX.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESX.L и LDEG.L

Секторы
XESX.L
LDEG.L

Финансовые услуги

26.0%
41.5%

Промышленность

22.9%
15.8%

Технологии

16.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.3%

Здравоохранение

5.6%
3.4%

Энергетика

5.4%
7.7%

Коммунальные услуги

5.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.2%

Сырьевые материалы

1.8%
9.9%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

XESX.L
26.0%
LDEG.L
41.5%

Промышленность

XESX.L
22.9%
LDEG.L
15.8%

Технологии

XESX.L
16.7%
LDEG.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

XESX.L
10.2%
LDEG.L
3.3%

Здравоохранение

XESX.L
5.6%
LDEG.L
3.4%

Энергетика

XESX.L
5.4%
LDEG.L
7.7%

Коммунальные услуги

XESX.L
5.0%
LDEG.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

XESX.L
4.1%
LDEG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

XESX.L
2.4%
LDEG.L
5.2%

Сырьевые материалы

XESX.L
1.8%
LDEG.L
9.9%

Недвижимость

XESX.L

-

LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с XESX.L:
XESX.L с IDWR.LXESX.L с FEZXESX.L с SPX4.LXESX.L с URTHXESX.L с EUN.LXESX.L с FTWG.LXESX.L с VEUR.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

XESX.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESX.L
Ранг доходности на риск XESX.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESX.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESX.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESX.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.49

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.34

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.59

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

13.10

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESX.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESX.L на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESX.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESX.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.49

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.12

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.83

-0.75

Просадки

Сравнение просадок XESX.L и LDEG.L

Максимальная просадка XESX.L за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESX.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-21.96%

-39.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.04%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-12.05%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-17.39%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.22%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-5.41%

-13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.21%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XESX.L и LDEG.L

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESX.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.26%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

9.26%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

11.59%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.19%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

15.23%

+2.63%

Сравнение комиссий XESX.L и LDEG.L

XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESX.L и LDEG.L

Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности LDEG.L в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.15%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		2.46%2.52%3.23%2.95%4.84%1.68%2.87%2.41%2.84%2.99%2.23%0.12%

Часто задаваемые вопросы

XESX.L and LDEG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

XESX.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.09% for XESX.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESX.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор