Сравнение LDEG.L с EUHD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L).
LDEG.L и EUHD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDEG.L и EUHD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDEG.L и EUHD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 6.14% | 45.02% | 8.90% | 14.41% | 3.49% | 2.89% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.12% | 42.88% | 5.23% | 11.37% | -3.26% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LDEG.L показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у EUHD.L с доходностью 7.12%.
LDEG.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUHD.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDEG.L и EUHD.L
LDEG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUHD.L в 0.30%.
Доходность на риск
LDEG.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск
LDEG.L
EUHD.L
Сравнение LDEG.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEG.L | EUHD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 2.40 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.96 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.23 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 14.29 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEG.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.62 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между LDEG.L и EUHD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEG.L и EUHD.L
Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности EUHD.L в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.31% | 3.48% | 4.28% | 4.18% | 3.76% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.03% | 4.61% | 5.86% | 5.50% | 5.44% | 4.28% | 3.06% | 4.66% | 4.34% | 3.41% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок LDEG.L и EUHD.L
Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -15.97%, что меньше максимальной просадки EUHD.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и EUHD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDEG.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -35.97% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -8.03% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -1.69% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -5.37% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.21% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEG.L и EUHD.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что LDEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDEG.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.50% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 8.32% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 12.70% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 13.69% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 15.56% | +0.62% |