Сравнение LDEG.L с UKDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L).
LDEG.L и UKDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. UKDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDEG.L и UKDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDEG.L и UKDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 6.14% | 45.02% | 8.90% | 14.41% | 3.49% | 2.89% |
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 0.50% | 17.63% | 11.01% | 6.36% | -7.44% | 5.81% |
Разные валюты инструментов
LDEG.L торгуется в GBp, в то время как UKDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDEG.L показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у UKDV.L с доходностью 0.50%.
LDEG.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UKDV.L
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDEG.L и UKDV.L
LDEG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UKDV.L в 0.30%.
Доходность на риск
LDEG.L vs. UKDV.L — Ранг доходности на риск
LDEG.L
UKDV.L
Сравнение LDEG.L c UKDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEG.L | UKDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.07 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.48 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 1.57 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 6.04 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEG.L | UKDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.07 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.40 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между LDEG.L и UKDV.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEG.L и UKDV.L
Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности UKDV.L в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.31% | 3.48% | 4.28% | 4.18% | 3.76% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4.18% | 4.23% | 4.03% | 4.21% | 5.24% | 4.25% | 3.58% | 5.99% | 5.23% | 4.32% | 5.16% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок LDEG.L и UKDV.L
Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -15.97%, что меньше максимальной просадки UKDV.L в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и UKDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDEG.L | UKDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -38.04% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -10.32% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -6.77% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -7.09% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.68% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEG.L и UKDV.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) составляет 5.28%, в то время как у SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что LDEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDEG.L | UKDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 6.44% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 10.10% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 14.84% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 13.99% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 15.74% | +0.44% |