Сравнение XESP.DE с WTEE.DE
XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XESP.DE tracks the Solactive Spain 40 while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESP.DE returned 18.91%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESP.DE charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESP.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESP.DE показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
XESP.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XESP.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.33% | 58.64% | 14.65% | 26.79% | -1.62% | 10.88% | 20.23% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between XESP.DE and WTEE.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between XESP.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESP.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
XESP.DE
WTEE.DE
Сравнение XESP.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESP.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.80 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 14.72 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESP.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.35 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.08 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок XESP.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка XESP.DE за все время составила -39.02%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESP.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESP.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.02% | -16.45% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -6.78% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -14.12% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -16.45% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.96% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -2.65% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.75% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESP.DE и WTEE.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что XESP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESP.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.73% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 8.73% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 10.94% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 14.50% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 14.99% | +3.79% |
Сравнение комиссий XESP.DE и WTEE.DE
XESP.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESP.DE и WTEE.DE
XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XESP.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.
XESP.DE tracks Solactive Spain 40, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for XESP.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESP.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор