PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESP.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESP.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - XESP.DE tracks the Solactive Spain 40 while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past year, XESP.DE returned 48.43% vs 22.41% for H4ZZ.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESP.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XESP.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESP.DE показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у H4ZZ.DE с доходностью 10.19%.

XESP.DE

1 день
0.87%
1 месяц
6.89%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.90%
1 год
48.43%
3 года*
32.37%
5 лет*
20.37%
10 лет*
14.03%

H4ZZ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.49%
С начала года
10.19%
6 месяцев
11.16%
1 год
22.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESP.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)20252024
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.86%58.64%0.17%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		10.19%22.35%-2.42%

Correlation

The correlation between XESP.DE and H4ZZ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between XESP.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с EL4F.DE

Доходность на риск

XESP.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESP.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESP.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.40

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.11

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

2.04

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

7.07

+9.77

XESP.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESP.DE на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESP.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESP.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка XESP.DE за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESP.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESP.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-16.46%

-24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-10.94%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.83%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-2.66%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.16%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XESP.DE и H4ZZ.DE

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что XESP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESP.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.53%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

13.18%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

15.98%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.81%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

16.81%

+1.63%

Сравнение комиссий XESP.DE и H4ZZ.DE

XESP.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESP.DE и H4ZZ.DE

Ни XESP.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XESP.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

XESP.DE tracks Solactive Spain 40, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for XESP.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESP.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор