Сравнение XESP.DE с H4ZA.DE
XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XESP.DE tracks the Solactive Spain 40 while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESP.DE returned 18.91%/yr vs 12.12%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XESP.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESP.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XESP.DE показывает доходность 7.33%, а H4ZA.DE немного ниже – 7.24%.
XESP.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам XESP.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.33% | 58.64% | 14.65% | 26.79% | -1.62% | 10.88% | -10.20% | 15.86% | -12.41% | -1.69% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 1.69% |
Correlation
The correlation between XESP.DE and H4ZA.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between XESP.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESP.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
XESP.DE
H4ZA.DE
Сравнение XESP.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESP.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.43 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 4.85 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESP.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.98 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.69 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XESP.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка XESP.DE за все время составила -39.02%, примерно равная максимальной просадке H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESP.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESP.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.02% | -38.41% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -10.97% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -16.40% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -23.26% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.50% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -7.84% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.24% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESP.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) составляет 4.48%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XESP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESP.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.95% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 12.99% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 15.99% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.50% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.17% | +0.61% |
Сравнение комиссий XESP.DE и H4ZA.DE
XESP.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESP.DE и H4ZA.DE
XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XESP.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.
XESP.DE tracks Solactive Spain 40, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for XESP.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESP.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор