Сравнение XESC.DE с XUEN.DE
XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESC.DE returned 12.49%/yr vs 22.77%/yr for XUEN.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XESC.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и XUEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESC.DE показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у XUEN.DE с доходностью 32.88%.
XESC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 11.07%
XUEN.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 22.81%
- С начала года
- 32.88%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 22.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XESC.DE и XUEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 10.61% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 0.83% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.88% | -3.28% | 10.56% | -3.65% | 71.07% | 65.19% | -40.00% | 11.42% | -14.98% | -5.10% |
Correlation
The correlation between XESC.DE and XUEN.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between XESC.DE and XUEN.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESC.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск
XESC.DE
XUEN.DE
Сравнение XESC.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XESC.DE | XUEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.17 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 5.29 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и XUEN.DE
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и XUEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESC.DE | XUEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.74% | -64.67% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -17.12% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -26.62% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -26.62% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -8.85% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -17.29% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 7.02% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и XUEN.DE
Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) составляет 3.98%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESC.DE | XUEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 7.03% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 21.19% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 24.49% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 26.79% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 30.15% | -12.24% |
Сравнение комиссий XESC.DE и XUEN.DE
XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XUEN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и XUEN.DE
XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.06% | 2.80% | 2.64% | 3.22% | 3.89% | 3.12% | 7.28% | 2.75% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
XESC.DE and XUEN.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XUEN.DE.
XESC.DE is categorized as Europe Equities, while XUEN.DE is Energy Equities. XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. Their fees differ too: 0.09% for XESC.DE and 0.12% for XUEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и XUEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор