Сравнение XESC.DE с CNX1.L
XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.DE returned 10.49%/yr vs 21.18%/yr for CNX1.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESC.DE charges 0.09%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и CNX1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XESC.DE торгуется в EUR, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XESC.DE показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 18.40%. За последние 10 лет акции XESC.DE уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 10.49% против 21.18% соответственно.
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
CNX1.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 18.40%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 21.18%
Сравнение доходности по годам XESC.DE и CNX1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 18.40% | 5.75% | 34.71% | 50.84% | -29.37% | 37.92% | 35.46% | 42.13% | 3.33% | 15.39% |
Correlation
The correlation between XESC.DE and CNX1.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between XESC.DE and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESC.DE vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск
XESC.DE
CNX1.L
Сравнение XESC.DE c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XESC.DE | CNX1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.48 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 10.24 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и CNX1.L
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -45.93%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и CNX1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESC.DE | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -31.25% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -10.18% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -26.50% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -31.25% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -31.25% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.78% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -5.58% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.47% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и CNX1.L
Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) составляет 4.90%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESC.DE | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.34% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 11.49% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 15.91% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 30.93% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 25.92% | -7.65% |
Сравнение комиссий XESC.DE и CNX1.L
XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и CNX1.L
Ни XESC.DE, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XESC.DE and CNX1.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.
XESC.DE is categorized as Europe Equities, while CNX1.L is Nasdaq-100. XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XESC.DE and 0.36% for CNX1.L.
Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и CNX1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор